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苏辛:潜心量化研究 引领FOF创新

更新时间: 2019-06-17

  前海开源裕源(FOF)是苏辛管理的第一只公募基金,而此前她已经积累了近10年的基金研究经验。厚积薄发,莫过于此。

  前海开源裕源(FOF)是前海开源基金首只公募FOF,采取的是“主动管理+量化”的方法来进行大类资产配置和优选基金。为此,苏辛和团队搭建了一个具有100多个因子的“前海开源宏观因子库”,同时与京东金融在咨询服务和数据支持等方面进行深度创新合作,为旗下FOF的管理运作提供强有力保障。

  “京东电商的全样本、实时大数据能更直观、www.880444.com,实时地反映各个行业的变化,弥补券商研报或上市公司对外的公开信息在滞后性及主观性方面的不足”。苏辛表示,京东金融大数据海量且精确,同时拥有及时、客观、真实等特点,覆盖广泛的细分行业,这些行业数据可以成为FOF投资研究的有效补充。她还透露,新鲜及时的大数据可以显著提升前海开源基金对市场走势预判的前瞻性及基金选择的准确性。事实上,团队此前就成功通过这种方法预测到今年年初权益市场可能发生回调,并进行了提前预警。

  据了解,前海开源裕源(FOF)的大类资产配置策略基于大量的投研数据,主要采用海外市场主流的风险评价策略,同时对风险评价模型进行改良,使之更适应国内市场的变化,具有更强的进攻性和调整能力,大幅提高组合表现。同时结合基金管理人FOF投资决策委员会的意见,选取恰当的大类资产种类,初步设定上下限比例,并定期或不定期地进行适时调整,将投资组合的风险敞口维持在可接受的范围内。

  苏辛指出,包括前海开源裕源(FOF)在内的第二批FOF合同中明确货币基金投资比例不高于5%。与首批FOF相比,第二批FOF投资基金品种将更为多样,也更有利于发挥基金管理人资产配置能力,回归资产配置本源。例如前海开源裕源(FOF)限定股票型基金比例上限为30%,但未对混合型基金进行明确限制。标的基金同时包括主动管理型基金以及被动指数型基金和ETF,资产组合配置更加灵活,投资策略可攻可守,更有利于充分发挥基金管理人的大类资产配置能力。

  FOF的管理过程中必然会涉及到资产配置理论和组合投资技术的创新。苏辛告诉中国证券报记者,随着量化技术的快速进步,常规的量化方法已不能满足研究的需要,越来越多的量化方法将被运用于FOF投资中,比如运用大数据来刻画投资者画像,用人工智能进行宏观经济和资产价格预测、筛选基金等等。

  “以人工智能的运用为例,由于资产配置最优比例的确定和绩优基金的筛选过程中需要考虑的因子数量众多,且因子之间可能存在着高维的非线性关系。”她举例道,老钱柜六合网,“在这种情况下,我们可以运用机器学习来解决在高维非线性空间里寻找规律的问题,从而帮助我们进行宏观经济和资产价格的预测,以及优化资产配置和风险管理,这是未来研究的一个重要方向。”


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